投資信託―分類―運用方法による分類―インデックスファンド
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インデックスファンド（パッシブファンド）インデックスファンドとは、ファンドの基準価額が、日経平均株価（日経２２５）や東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）などといった市場の特定の指数（インデックス）※に機械的に連動するように運用する投資信託をいう。リスクを避けて、平均点を取ることを目指すファンドといえる。低コスト、かつ、市場全体への分散投資による効率的な投資を行うことができるといったメリットがある。- インデックスファンド―具体例―日本株式―日経平均株価連動型（日経２２５連動型）日経平均株価連動型（日経２２５連動型）とは 日経平均株価連動型（日経２２５連動型）の定義・意味・意義 日経平均株価連動型の投資信託（投信）または日経２２５連動型の投資信託（投信）とは、日本の株式市場の...
- インデックスファンド―具体例―日本株式―東証株価指数連動型（ＴＯＰＩＸ連動型）東証株価指数連動型（ＴＯＰＩＸ連動型）とは 東証株価指数連動型（ＴＯＰＩＸ連動型）の定義・意味・意義 東証株価指数連動型の投資信託（投信）またはＴＯＰＩＸ連動型の投資信託（投信）とは、日経平均株価とと...
- インデックスファンド―構成方法ファンドの基準価額をインデックスと連動させるための具体的なファンドの構成方法としては①完全法②サンプル法（最適化法・層化抽出法）③シンセティック・レプリケーションなどがある。
- インデックスファンド―構成方法―完全法完全法とは、インデックスを構成するすべての銘柄の時価構成比率に合わせて、ファンドのポートフォリオを構成する（ファンドを構成する銘柄を売買する）方法をいい、国内株式・外国株式に適する。インデックスとの連動性は高いが、相応の純資産総額が必要であり、また、そのためのコストがかかる。
- インデックスファンド―構成方法―サンプル法サンプル法とは、完全法のようにインデックスを構成するすべての銘柄ではなく、その一部の銘柄を抽出し、ファンドのポートフォリオを構成する（ファンドを構成する銘柄を売買する）方法をいい、最適化法と層化抽出法の２つの方法がある。完全法のようにインデックスを構成するすべての銘柄を売買するわけではないので、純資産総額が小さくてもファンドを構成でき、かつ、ファンドを維持するためのコストも低くなるが、インデックスとの連動性は一般的に低下する（トラッキングエラーが大きくなる）といえる。
- インデックスファンド―構成方法―サンプル法―最適化法最適化法とは、計量モデル等に基づきインデックスとの連動性を保てるように一部の銘柄を抽出し、ファンドのポートフォリオを構成する（ファンドを構成する銘柄を売買する）方法をいい、国内債券・外国債券等に適する。
- インデックスファンド―構成方法―サンプル法―層化抽出法層化抽出法とは、インデックスを構成する銘柄を特定のグループに分類したうえ、各グループから銘柄を抽出し、ファンドのポートフォリオを構成する（ファンドを構成する銘柄を売買する）方法をいい、国内債券・外国債券等に適する。
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